时间：2014年12月26日（周五）9:00-10：30
地点：嘉庚二号楼501教室
主持人：屈文洲，财务管理与会计研究院副院长，财务学教授
题目：金融衍生品市场交易机制分析的计算实验金融方法
报告人：熊熊，天津大学管理与经济学部教授、博士生导师，系统工程研究所所长
论文摘要：
在控制金融衍生品的市场风险方面，一系列风险控制相关的微观结构设计起着关键的作用。采用实证和计算实验相结合的方法分析了最小报价单位和持仓限额的设置对市场质量的影响，并提出优化设置的建议。
报告人简介：
熊熊，2002年春在天津大学管理科学与工程博士学位。现任天津大学管理与经济学部教授、博士生导师，系统工程研究所所长。2007年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划。2010年获得天津市青年科技奖。
主要科研方向是金融工程与金融风险管理，计算实验金融学。迄今已主持完成了国家自然科学基金“境外中国股票衍生品对中国股票市场影响”等10余项国家、省部级项目。在国内外高水平学术期刊上发表学术论文80余篇，获得省部级科研奖励4次。
主要社会学术兼职是担任中国系统工程学会青年工作委员会副主任，中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会副主任，天津市金融学会理事。